Deslocamento De Troca De Opções

BREAKING Down O Slippage Slippage não se refere diretamente a um movimento negativo ou positivo, pois qualquer alteração entre os preços esperados e reais pode ser qualificada. Quando as ordens são executadas, os títulos correspondentes são comprados ou vendidos ao preço mais favorável disponível. Isso pode causar uma ordem para produzir resultados mais favoráveis, iguais ou menos favoráveis ​​do que as expectativas originais, sendo os resultados referidos como deslizamento positivo, sem deslizamento e deslizamento negativo, respectivamente. Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre uma negociação que está sendo solicitada e quando ela está realmente concluída. Slippage é um termo usado tanto em Forex como na negociação de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação. Forex Slippage Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite. Ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecido na ordem. O deslizamento é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos comerciantes de forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido. Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para que uma operação seja concluída a um preço aceitável. Stock Trading Slippage Slippage na negociação de ações muitas vezes ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do deslizamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário. Medindo e evitando o deslizamento Os comerciantes do sistema preferem se concentrar no núcleo de suas estratégias mdash entrada e lógica de ordem de saída. Como tal, um fator importante, mas muitas vezes negligenciado, no desenvolvimento do sistema, backtesting e negociação ao vivo é o deslizamento. Slippage por si só pode quebrar um sistema comercial de outra forma lucrativo. A maioria das estratégias de impulso, como seguimento de tendências, entra e sai das posições na direção do impulso de preços. Isso os torna especialmente suscetíveis aos efeitos negativos da derrapagem. Slippage simplesmente é a diferença entre um preço de entrada teórico e o preço de preenchimento real. Pode ser medido de várias maneiras (carrapatos, pontos, dólares, etc.). Bem, abordar o deslizamento de um ponto de vista relativo, medindo-o em termos percentuais em relação ao intervalo da barra de preços. Para qualquer ordem, a pior descida possível ocorreria através da compra na parte superior da barra (ou, inversamente, a venda ao nível da barra): isso representaria 100 derrapagens na ordem. A percentagem de deslocamento é calculada dividindo quotd1, quanto a distância entre o preço de entrada da ordem teórica e o preço de preenchimento real, por quotd2, a distância entre o preço da ordem teórica e o pior preço de preenchimento possível. Por exemplo, considere o seguinte para uma ordem quotbuyquot: Preço de entrada teórico: 1060 Preço de enchimento real: 1064 Bar alto (pior possível) preço de entrada longo: 1100 d1 1064 - 1060 4 d2 1100 - 1060 40 Deslizamento d1 d2 4 40 10 Isto O artigo medirá o efeito da derrapagem e discutirá maneiras de controlá-lo, incluindo o uso de diferentes tipos de ordem para melhorar o sucesso. O que o deslizamento significa, e como um comerciante pode evitar o deslizamento. Slippage é o termo usado para descrever a situação em que condições de mercado ilíquidas Significa que um comerciante transa a uma pior taxa do que eles esperavam. É o inimigo jurado de todos os comerciantes ativos. Slippage pode arruinar o plano de gerenciamento de dinheiro dos mais disciplinados dos comerciantes e frustrar até o ponto de falha até mesmo o mais composto. Felizmente, a evolução do mercado de balcão de balcão (OTC) tem sido fundamental para fornecer ferramentas para os comerciantes privados para reduzir sua exposição ao deslizamento nos vários mercados globais. Quando uma ordem de parada-perda ou ordem de parada-entrada é desencadeada (pela negociação do mercado em um nível designado pelo comerciante), o pedido é preenchido no próximo preço disponível, supondo que haja o volume necessário. Se o mercado estiver ilíquido, a ordem será preenchida em um nível pior do que o designado pelo comerciante ndash simplesmente porque não há volume suficiente no mercado para acomodar o preenchimento da ordem no nível designado. A diferença entre o nível designado eo nível de preenchimento é referida como deslizamento. Os fornecedores de CFD diferem em sua abordagem para preencher ordens e na qualidade de suas execuções. A melhor maneira de avaliar um serviço providerrsquos é discutir os vários provedores com outros comerciantes. Os fóruns on-line provavelmente são os melhores meios de pesquisar essas questões, pois os contribuintes para esses fóruns freqüentemente discutem suas experiências ea reputação de cada provedor pode ser muito contente. Slippage é mais comum nos mercados que estão fechados por períodos do dia, como os mercados de ações. O motivo é que os eventos que afetam o mercado podem ocorrer enquanto o mercado está fechado e o mercado pode reabrir a um preço marcadamente diferente para onde ele fechou. Isso também é referido como ldquogappingrdquo. Se um comerciante tiver uma ordem stop-loss ou stop-entry dentro do ldquogaprdquo, eles sofrerão derrapagens, pois seu pedido será preenchido quando o mercado se abrir no nível de abertura mais desfavorecido. Os fornecedores de OTC CFD podem ajudar os comerciantes a se proteger do risco de deslizamento, permitindo que eles garantam suas ordens de stop loss. Garantir uma ordem de perda de parada significa que o nível designado será o nível de preenchimento, independentemente de quanto o mercado afaste o nível. Garantir uma ordem de perda de perdas custa um certo prémio e deve estar a certa distância dos níveis atuais do mercado. Os pedidos garantidos só podem ser colocados quando um mercado está aberto. Os fornecedores de OTC CFD diferem nas taxas que aplicam para perdas de parada garantidas e os comerciantes devem comparar entre os provedores para garantir que eles estão obtendo o melhor negócio. Você também precisa verificar se os pedidos garantidos podem ser movidos sem incorrer em custos extras e se as ordens garantidas têm um prazo de validade. As ordens garantidas mais valiosas são, obviamente, as que podem ser movidas sem custo e sem caducidade. O Gapping pode realmente proporcionar boas oportunidades para os comerciantes, se seu provedor lhes permitir colocar as ordens de entrada garantida (GSE). As ordens GSE podem ser usadas para garantir um nível para um comércio de abertura, independentemente de as lacunas do mercado subjacentes ao nível da ordem. Comerciantes astutos estão usando GSEs para libertar mercados de traderdquo com grande efeito. Ou seja, eles colocam as GSEs logo além dos níveis de suporte ou resistência, na esperança de que o mercado quebrará esses níveis e espaço para um novo nível. Se isso ocorrer, o comerciante que colocou uma ordem GSE pode encontrar-se imediatamente no lucro em seu comércio. Eles também podem anexar uma ordem de perda de parada se for feito ao GSE para que seu risco de queda seja limitado uma vez que o GSE seja preenchido. Gavin White, chefe de desenvolvimento de negócios, índice da cidade